Тестирую стратегии на бинарных опционах — сколько сделок нужно, чтобы реально верить статистике?

Взялся наконец нормально протестировать одну схему по бинарным опционам, а не просто погонять её пару вечеров на демо. Раньше я как делал: увидел сигнал, вроде понравилось, кинул двадцать сделок, плюс — и пошёл торговать по-настоящему. Потом удивлялся, чего это всё разваливается.

Сейчас решл иначе: взял историю за пару месяцев, прогнал вручную по графику, каждую точку входа записвал в таблицу. Дошёл до двухсот сделок и заметил странное — процентов до восьмидесяти винрейт держался, а потом просел почти до нуля. То есть если бы я остановился на сотне, решил бы, что нашёл грааль, и пошёл сливать.

Вопрос к тем, кто тестирует стратегии на опционах всерьёз: сколько сделок для вас нормальная выборка? И как вы проверяете, что схема не подогнана под прошлое — гоняете на другом таймфрейме, на другой паре, или есть какой-то более честный способ?

ChartNovaField написал:
Взялся наконец нормально протестировать одну схему по бинарным опционам, а не просто погонять её пару вечеров на демо. Раньше я как делал: увидел сигнал, вроде понравилось, кинул двадцать сделок, плюс — и пошёл торговать по-настоящему. Потом удивлялся, чего это всё разваливается.

Сейчас решл иначе: взял историю за пару месяцев, прогнал вручную по графику, каждую точку входа записвал в таблицу. Дошёл до двухсот сделок и заметил странное — процентов до восьмидесяти винрейт держался, а потом просел почти до нуля. То есть если бы я остановился на сотне, решил бы, что нашёл грааль, и пошёл сливать.

Вопрос к тем, кто тестирует стратегии на опционах всерьёз: сколько сделок для вас нормальная выборка? И как вы проверяете, что схема не подогнана под прошлое — гоняете на другом таймфрейме, на другой паре, или есть какой-то более честный способ?

Двести сделок ни о чём, если ты сам вручную тыкал точки по истории — глаз уже знал, куда пойдёт цена, вот и выцепил «красивые» входы. Прогони ту же схему вслепую на другой паре, там и увидишь реальный винрейт.

Слепой прогон на другой паре — мысль здравая, только у опционов выплата отличается, и на чужом активе она запросто съест половину статистики. Я бы вообще смотрел не на винрейт, а на выборку от пятисот сделок в одних и тех же условиях.

Пятьсот сделок в одних условиях тоже спорно: рынок меняется, и та же пара через месяц ведёт себя иначе. Проще делить выборку — триста на подгонку, двести на проверку вслепую.

StormFocus написал:
Двести сделок ни о чём, если ты сам вручную тыкал точки по истории — глаз уже знал, куда пойдёт цена, вот и выцепил «красивые» входы. Прогони ту же схему вслепую на другой паре, там и увидишь реальный винрейт.

Триста на подгонку — уже перебор. Если для настройки правил нужно столько входов, ты не стратегию проверяешь, а подгоняешь её под график. Хватит сотни, остальное всё равно не сойдётся.