Пробую скальпить на бинарках, но короткие экспирации меня добивают

Начал пробовать скальпинг на бинарных опционах где-то месяца полтора назад, в основном минутные экспирации, иногда пятиминутки. Поначалу казалось, что всё просто: беру уровни с пятиминутного графика, жду реакцию и захожу. На демо пробывал — красиво, на реальном счёте сначало пошло совсем иначе.

Основная проблема для меня — шум. На минуте цена туда-сюда дёргается, и половина входов оказывается ложной. Ещё заметил странную вещь: если сдвинуть экспирацию на одну свечу вперёд, статистика меняется чуть ли не в два раза, хотя точка входа та же. Может, придираюсь к мелочам, но из-за этого тяжело понять, где реально рабочая система, а где просто совпадение.

Сейчас думаю уйти на 5-15 минут и торговать реже, но жалко бросать наработки по коротким экспирациям, в них как раз весь интерес. У кого какой опыт? Кто-то вытаскивал стабильный результат на минутках или это заведомо тупиковый путь?

IronRune написал:
Начал пробовать скальпинг на бинарных опционах где-то месяца полтора назад, в основном минутные экспирации, иногда пятиминутки. Поначалу казалось, что всё просто: беру уровни с пятиминутного графика, жду реакцию и захожу. На демо пробывал — красиво, на реальном счёте сначало пошло совсем иначе.

Основная проблема для меня — шум. На минуте цена туда-сюда дёргается, и половина входов оказывается ложной. Ещё заметил странную вещь: если сдвинуть экспирацию на одну свечу вперёд, статистика меняется чуть ли не в два раза, хотя точка входа та же. Может, придираюсь к мелочам, но из-за этого тяжело понять, где реально рабочая система, а где просто совпадение.

Сейчас думаю уйти на 5-15 минут и торговать реже, но жалко бросать наработки по коротким экспирациям, в них как раз весь интерес. У кого какой опыт? Кто-то вытаскивал стабильный результат на минутках или это заведомо тупиковый путь?

Минутки — по сути лотерея на шуме, там спред и дёрг решают больше, чем твой уровень. Сдвиг экспирации на свечу удваивает статистику именно потому, что тестируешь не систему, а случайность.

ChartMindShift написал:
Минутки — по сути лотерея на шуме, там спред и дёрг решают больше, чем твой уровень. Сдвиг экспирации на свечу удваивает статистику именно потому, что тестируешь не систему, а случайность.

Спорно. Сдвиг на свечу у меня тоже двигал винрейт, но не из-за рандома — на минутках закрытие свечи и котировка брокера расходятся на секунды. Вот отсюда и разброс, а не чистая случайность.

ChartMindShift написал:
Минутки — по сути лотерея на шуме, там спред и дёрг решают больше, чем твой уровень. Сдвиг экспирации на свечу удваивает статистику именно потому, что тестируешь не систему, а случайность.

Про расхождение котировки с закрытием свечи — в точку. У меня вход по закрытию давал один результат, а по факту исполнения другой. Дело не только в шуме, а в том, что торгуешь поток брокера, а не график.