Вот уже пару месецев веду таблицу по своим сделкам. По винрейту бинарных опционов вроде всё просто: количество плюсов делю на общее число сделок. Но на практике цифры скачут, если считать по-разному. У меня за октябрь вышло 54%, а если убрать сделки, где экспирация закрылась ровно в ноль и ставку вернули, то получается уже 61%. Чувствую, что сам себя немного обманываю, потому что хочется видеть красивую стату. Ещё вопрос: сделки с разным размером входа надо как-то взвешивать или все считать за единицу? Вы как свой процент считаете, только закрытые плюс/минус или возвраты тоже в общий список? И какой винрейт для вас реально рабочий, без привязки к доходности?
По винрейту на бинарках: считаю по-разному и цифры скачут
Возвраты вообще не сделки в статистике, они ни плюс, ни минус — выкидываю и не жалею. Взвешивать по размеру входа не стал бы: винрейт про попадание, а не про деньги. 58–60% при payout 80% — уже рабочий порог.
Возвраты лучше не выкидывать, а помечать: по ним видно, когда рынок стоит и входы мусорные. Взвешивать по размеру входа смысла нет — винрейт про попадание, а не про деньги. 60% на 80% payout — рабочий порог.
FireLine написал:Помечать возвраты полезно, но в сам винрейт я их не тащу. Если их становится много — это не процент портит, а показывает, что входы мусорные. 60% на 80% payout и правда рабочий порог.
Вот уже пару месецев веду таблицу по своим сделкам. По винрейту бинарных опционов вроде всё просто: количество плюсов делю на общее число сделок. Но на практике цифры скачут, если считать по-разному. У меня за октябрь вышло 54%, а если убрать сделки, где экспирация закрылась ровно в ноль и ставку вернули, то получается уже 61%. Чувствую, что сам себя немного обманываю, потому что хочется видеть красивую стату. Ещё вопрос: сделки с разным размером входа надо как-то взвешивать или все считать за единицу? Вы как свой процент считаете, только закрытые плюс/минус или возвраты тоже в общий список? И какой винрейт для вас реально рабочий, без привязки к доходности?