Кто реально проверял стратегии на истории перед торговлей опционами?

Пытаюсь разобраться с бэктестом бинарных опционов, но пока не понял, насколько ему вообще можно доверять. Взял одну простую стратегию по уровням, прогнал примерно за три месяца на минутных свечах — получилось около 64% удачных сделок. На другом участке графика результат уже заметно скромнее, и вот тут начались сомнения.

Проблема ещё в том, что при проверке на истории я невольно выбираю самые понятные сигналы, а в реальном времени всё выглядит не так аккуратно. Плюс не до конца ясно, как учитывать задержку входа и экспирацию в несколько минут. Кто-нибудь делал такой тест более-менее системно? Интересно, какие параметры вы считаете обязательными и как проверяете, что результат не случайный.

ViktorPulse написал:
Пытаюсь разобраться с бэктестом бинарных опционов, но пока не понял, насколько ему вообще можно доверять. Взял одну простую стратегию по уровням, прогнал примерно за три месяца на минутных свечах — получилось около 64% удачных сделок. На другом участке графика результат уже заметно скромнее, и вот тут начались сомнения.

Проблема ещё в том, что при проверке на истории я невольно выбираю самые понятные сигналы, а в реальном времени всё выглядит не так аккуратно. Плюс не до конца ясно, как учитывать задержку входа и экспирацию в несколько минут. Кто-нибудь делал такой тест более-менее системно? Интересно, какие параметры вы считаете обязательными и как проверяете, что результат не случайный.

64% за три месяца ещё ничего не доказывают: я бы разделил историю на обучение и отложенный участок, а сигналы фиксировал без ручного отбора. Задержку входа и выплату при экспирации обязательно моделировать отдельно.

Самая большая ловушка тут — ручной отбор «красивых» входов. Я бы записывал каждый сигнал подряд, включая пропуски, и отдельно проверял разные выплаты и задержку в 1–2 свечи. Иначе 64% легко превращаются в самообман.

При такой проверке я бы ещё считал не только процент попаданий, но и матожидание с учётом выплаты. При выплате 70% безубыточность уже около 58,8%, так что 64% без запаса выглядит хрупко.

AlphaSignal8 написал:
64% за три месяца ещё ничего не доказывают: я бы разделил историю на обучение и отложенный участок, а сигналы фиксировал без ручного отбора. Задержку входа и выплату при экспирации обязательно моделировать отдельно.

Ключевая мысль про 58,8% — её многие пропускают. У меня на похожем тесте 63% попаданий уходили в минус, потому что часть сигналов просто не успевала открыться, а задержка в 2 свечи съедала весь запас. Так что процент попаданий сам по себе вообще не показатель.