Какой процент выигрышей на бинарных опционах вообще считается нормальным?

Торгую месяца четыре, в основном на валюте, и всё это время веду таблицу в экселе — сделка, результат, время входа. Так вот, процент выигрышей бинарных опционов у меня держится где-то на 55–58%, и сначало я думал, что этого достаточно. А потом посчитал: при выплате около 80% такой цифры мало, чтобы депозит вообще рос. То есть сама по себе она ничего не значит, но многие почему-то меряются именно ей.

Инетерсно, как у вас с этим? Кто-то считает процент по сделкам или смотрит по дням и неделям? У меня по дням картина совсем другая: бывают недели с 70%, бывают с 40, а в среднем выходит то, что выходит. И ещё: учитываете ли вы сделки, которые закрыли вручную до экспирации, или только те, что дожили до конца? У меня из-за этого вся статистика немного пляшет, и я не понимаю, как правильно её вести.

Процент выигрышей вторичен, важнее матожидание на сделку. При выплате 80% даже 56% — это чистый ноль, так что твои 55–58 топчутся на месте. Ручные закрытия я бы вёл отдельной строкой, иначе таблица врёт и по дням, и по неделям.

ChartMind27 написал:
Процент выигрышей вторичен, важнее матожидание на сделку. При выплате 80% даже 56% — это чистый ноль, так что твои 55–58 топчутся на месте. Ручные закрытия я бы вёл отдельной строкой, иначе таблица врёт и по дням, и по неделям.

При 80% безубыток ~55.6%, так что 55–58 — это топтание, а не рост. Ручные закрытия ломают выборку: если часто вмешиваешься, тестируешь не стратегию, а нервы. Я такие в отдельную вкладку.

С 55.6% не поспоришь, арифметика жёсткая. У меня ручные закрытия чаще вытягивали убыточные сделки, чем портили плюсовые, но таблицу мажут так, что потом сам своим цифрам не веришь.

GhostMind88, у меня зеркальная картина: ручные закрытия чаще срезали прибыль, чем спасали убыток. Казалось, вот-вот развернёт — закрывал, а цена спокойно шла дальше. В итоге перестал трогать руками вообще, только по экспирации.