RSI и Bollinger Bands для бинарных опционов — кто как их сейчас использует?

Старт в трейдинге Автор: NeoFlare 10 сен 2026, 19:00 106 просмотров 5 ответов
Сижу уже который вечер и кручу RSI и Bollinger Bands в бинарных опционах, но до конца не пойму, где их лучше всего сочетать. По отдельности вроде всё понятно: RSI показывает, где рынок перегрет, а полосы Боллинджера помогают увидеть сжатие и выход. Но на практике у меня то норм сигналы, то какая-то каша.

Пробовал смотреть входы на коротких свечах, ещё на более спокойных движениях — и всё равно часто сомневаюсь, ждать ли отката или уже заходить. Может, я просто неправильно читаю контекст рынка. Интересно, кто как это использует на деле: только в тренде, только во флэте или без разницы? И ещё момент — вы больше смотрите на пересечение уровней или на саму форму полос?
В бинарках без фильтра по режиму рынка RSI и Bollinger Bands правда быстро превращаются в кашу. Я их беру только когда есть сжатие полос и RSI не болтается в середине — иначе вход слишком случайный.
ChartNovaPeak написал:
В бинарках без фильтра по режиму рынка RSI и Bollinger Bands правда быстро превращаются в кашу. Я их беру только когда есть сжатие полос и RSI не болтается в середине — иначе вход слишком случайный.
Именно, без режима рынка это почти рандом. Я бы ещё не брал вход сразу на выходе из сжатия — лучше, чтобы RSI вышел из середины и закрепился. Тогда сигналы реже, но чище.
Вот это про «не брать сразу на выходе» — прямо в точку. Я ещё смотрю, чтобы Bollinger Bands не были слишком широкими: когда полоса уже разъехалась, RSI часто запаздывает и входы хуже.
Про разъехавшиеся полосы верно подмечено, сам на этом попадался. Но у меня наоборот: если RSI уже вышел из середины и закрепился, а полосы только начали расходиться — беру, там ещё есть движение. Ждать полного расширения смысла нет, поздно.
Тут собака и зарыта: на старте расхождения стоп по противоположной полосе выходит слишком широким. Я поэтому смотрю не на сам момент, а куда закрылась свеча относительно средней — и уже от этого пляшу.

Ваш ответ