Прогнал свою стратегию по истории опционов — цифры вроде красивые, а веры им нет

Решил не лезть сразу на живой счёт, а сначала прогнать всё по истории. Взял примерно три месяца данных, экспирацию поставил 5 минут, перекинул котировки в таблицу и начал считать руками. Думал, за вечер управлюсь, а в итоге просидел два дня и всё равно не уверен в своих цифрах.

Основная загвозка — как в расчёте учитывать выплату за выигрышную сделку. Если брать коэффициент 0.8, одна и та же стратегия уверенно в плюсе, а если 0.75 — уже почти ноль. Плюс вход по закрытию свечи и вход по открытию дают разный результат на одном и том же наборе. Такое ощущение, что бэктест можно подогнать под что угодно, если чуть поиграть настройками.

Собствено вопрос: кто как считает? Держите фиксированный процент выплаты на весь период или берёте актуальный на каждый момент? И сколько сделок должно быть в выборке, чтобы результат хоть чего-то стоил? У меня пока около двухсот, и я этой цифре не особо доверяю.

Про 0.8 и 0.75 — это и есть маркер. Стратегия, которая разваливается от смены выплаты на 5%, держится на погрешности, а не на преимуществе. Двести сделок вообще ни о чём, у меня обычно от тысячи идёт.

Тысяча сделок тоже обманет, если все с одного месяца. Выплата гуляет по часам и волатильности, так что фикс 0.8 на весь период — уже идеализация. Я бы считал процент по каждой сделке отдельно.

А где его брать, процент по каждой сделке? За три месяца пятиминутки задним числом никто реальную ставку не отдаст, разве что логи с площадки остались. Иначе это та же идеализация, просто замаскированная под точность.