Как вы вообще оцениваете винрейт бинарных опционов на практике?

Сижу уже пару вечеров и не до конца понял, как к этому нормально подойти. Везде пишут про винрейт бинарных опционов, но по факту у меня цифра гуляет от недели к неделе, и из-за этого голова уже чуть пухнет. То вроде входы нормальные, то потом несколько сделок подряд мимо, и в итоге картина совсем не такая, как казалась сначала.

Я пробовал просто смотреть на процент, но без учета условий входа это как-то странно выходит. Один и тот же подход на разнх участках рынка даёт вообще разный результат. Может, я слишком цепляюсь за сам процент, а надо больше смотреть на серию сделок и общую логику? Интересно, как вы для себя это считаете — по сотне сделок, по неделе, или вообще не заморачиваетесь и смотрите только на итоговый результат?

Процент без размера выплаты мало что значит: при доходности 80% безубыток уже около 56%. Я бы смотрел минимум на 100–200 сделок, отдельно по каждому сценарию и фазе рынка, а не по одной неделе.

ChartPulse написал:
Процент без размера выплаты мало что значит: при доходности 80% безубыток уже около 56%. Я бы смотрел минимум на 100–200 сделок, отдельно по каждому сценарию и фазе рынка, а не по одной неделе.

Вот именно, одна неделя тут вообще почти ни о чём. Я бы считал не «винрейт», а матожидание по сценарию: серия сделок, выплата, просадка. Иначе цифры просто обманывают.

В этом и подвох: 70% побед сами по себе ничего не говорят. Я бы ещё разделял сделки по времени и сетапам — так видно, где стратегия реально держится, а где результат случайный.

Разбивка по слотам — то, что чаще всего игнорируют. У меня азиатская сессия тянула стабильно 60+, а на новостях вечером всё превращалось в рандом. Так что считаю отдельно по времени и по сетапу, иначе средний процент просто врёт.

Слоты это да, но у меня даже внутри одной сессии утром тянет, а к обеду будто рынок подменили. Так что времени мало — смотрю ещё на волатильность и новости, иначе разбивка врёт так же, как общий процент.