Кто-нибудь серьёзно пробовал бэктест бинарных опционов или это всё теория?

Решил наконец заняться делом, а не просто тыкать кнопки наугад. Начал с того, что попробовал прогнать свою стратегию на истории. Скачал котировки, написал простенкий скрипт, чтобы хотя бы приблезительно понять, сколько сделок в плюс. И вот тут началось интересное.

Во-первых, бэктест бинарных опционов — это боль. Данные по котировкам в одном месте, экспирация в другом, плюс надо учитывать, что в реале цена на исполнение может отличаться от того, что показывает график. В итоге результат в бэктесте один, а на демо уже другой. Может, я просто криво сделал, но расхождение сильное. Кто-нибудь доводил бэктест до ума? Как учитываете спред и проскальзывание, или в бинарках это не так важно?

QuantSpire написал:
Решил наконец заняться делом, а не просто тыкать кнопки наугад. Начал с того, что попробовал прогнать свою стратегию на истории. Скачал котировки, написал простенкий скрипт, чтобы хотя бы приблезительно понять, сколько сделок в плюс. И вот тут началось интересное.

Во-первых, бэктест бинарных опционов — это боль. Данные по котировкам в одном месте, экспирация в другом, плюс надо учитывать, что в реале цена на исполнение может отличаться от того, что показывает график. В итоге результат в бэктесте один, а на демо уже другой. Может, я просто криво сделал, но расхождение сильное. Кто-нибудь доводил бэктест до ума? Как учитываете спред и проскальзывание, или в бинарках это не так важно?

В бинарках главный гемор не спред, а экспирация: котировка в терминале и реальное исполнение расходятся. Я учитывал только закрытие свечи по своему фиду, и демо всё равно врёт. Бэктест тут — фильтр идей, не более.

QuantSpire написал:
Решил наконец заняться делом, а не просто тыкать кнопки наугад. Начал с того, что попробовал прогнать свою стратегию на истории. Скачал котировки, написал простенкий скрипт, чтобы хотя бы приблезительно понять, сколько сделок в плюс. И вот тут началось интересное.

Во-первых, бэктест бинарных опционов — это боль. Данные по котировкам в одном месте, экспирация в другом, плюс надо учитывать, что в реале цена на исполнение может отличаться от того, что показывает график. В итоге результат в бэктесте один, а на демо уже другой. Может, я просто криво сделал, но расхождение сильное. Кто-нибудь доводил бэктест до ума? Как учитываете спред и проскальзывание, или в бинарках это не так важно?

Про экспирацию — точно. Сравнивал котировки двух брокеров, пара пипсов расхождения, а вся статистика плывёт. Бэктест использую чисто как сито, чтобы отсеять мусор.

Бэктест в бинарках — как прогноз погоды на год вперёд. Примерное направление покажет, но дождь в четверг не угадаешь. Лучше честный демо с маленьким депозитом, чем красивые цифры в таблице.