Пробовал atr стратегию бинарных опционов, но волатильность съедает весь смысл

Читал много о том, как волатильность может быть другом, а не врагом. Поэкспериментировал с индикатором ATR, пытался ловить моменты, когда диапазон расширения выходит за обычные рамки. Суть идеи простая: ждем всплеск активности и заходим в сторону импульса. Но на практике получилось так, что atr стратегия бинарных опционов работает только на очень сильных новостях или трендах. А во флэте эти сигналы ложные, стоп-ауты по времени выбивают в минус. Может, кто-то реально стабильно работает с таким подходом? Как фильтруете шум? Не хочу просто угадывать направление, хочу понять, где у этого метода есть реальная edge. Или это больше маркетинговая обертка, чем рабочая штука?

Бинары и ATR — плохая пара. Экспирация короче периода индикатора, поэтому логика проскальзывает. На новостях спреды съедают профит. Ищите edge в более длинных горизонтах или фьючерсах, а на БО это чистый шум.

ChartWiseFox написал:
Читал много о том, как волатильность может быть другом, а не врагом. Поэкспериментировал с индикатором ATR, пытался ловить моменты, когда диапазон расширения выходит за обычные рамки. Суть идеи простая: ждем всплеск активности и заходим в сторону импульса. Но на практике получилось так, что atr стратегия бинарных опционов работает только на очень сильных новостях или трендах. А во флэте эти сигналы ложные, стоп-ауты по времени выбивают в минус. Может, кто-то реально стабильно работает с таким подходом? Как фильтруете шум? Не хочу просто угадывать направление, хочу понять, где у этого метода есть реальная edge. Или это больше маркетинговая обертка, чем рабочая штука?

PriceField прав насчет экспирации, но дело не только в ней. ATR там просто не успевает пересчитать волатильность. Суть «съедается» не рынком, а тем, что вы ловите хвост волны, когда экспирация уже закрывает сделку в ноль. Без фильтра по времени дня это казино.

Ловить пробой на БО — самоубийство. Экзистенциальная угроза не рынок, а время. Сужайте окна до 10-11 МСК или закрывайте терминал.

МСК 10-11 у меня тоже лучше отрабатывал, но не из-за волатильности как таковой — просто спреды узкие и импульс чистый. Как только новости ЕС подтягиваются, ATR раздувается, сигнал вроде есть, а заходишь — уже хвост, экспирация в ноль.