Кто-нибудь реально считал вероятность выигрыша бинарных опционов?

Вот уже пару месяцев пытаюсь понять, как народ оценивает вероятность выигрыша бинарных опционов. Не в плане «у меня 90% сделок в плюс» после недели на демо, а по-нормальному: история, статистика, повторяемость сетапов. Я пробывал вести таблицу: записывал время, валютную пару, индикаторы, результат. Вроде получалось, что в спокойном рынке процент выше, а на новостях всё летит в трубу, и никакая вероятность не помогает.

Но тут вопрос: её вообще можно посчитать заранее или это больше про дисциплину и контроль риска? Одни говорят, что достаточно теста стратегии на сотне сделок, другие — что рынок меняется каждый день и цифры не значат ничего. Я пока склоняюсь ко второму, но может просто мало данных набрал. Интересно, кто как считает: по истории, по индикаторам или чисто на ощупь? И на каком количестве сделок уже можно делать выводы, чтобы не обманывать себя?

ChartSpireStone написал:
Вот уже пару месяцев пытаюсь понять, как народ оценивает вероятность выигрыша бинарных опционов. Не в плане «у меня 90% сделок в плюс» после недели на демо, а по-нормальному: история, статистика, повторяемость сетапов. Я пробывал вести таблицу: записывал время, валютную пару, индикаторы, результат. Вроде получалось, что в спокойном рынке процент выше, а на новостях всё летит в трубу, и никакая вероятность не помогает.

Но тут вопрос: её вообще можно посчитать заранее или это больше про дисциплину и контроль риска? Одни говорят, что достаточно теста стратегии на сотне сделок, другие — что рынок меняется каждый день и цифры не значат ничего. Я пока склоняюсь ко второму, но может просто мало данных набрал. Интересно, кто как считает: по истории, по индикаторам или чисто на ощупь? И на каком количестве сделок уже можно делать выводы, чтобы не обманывать себя?

Сотня сделок покажет тебе только разброс, а не вероятность. На бинарках порог безубытка держится на выплате: при 80% это ~56% выигрышных, ниже — уже минус, и никакая дисциплина не спасёт.

Про 56% верно, но считать надо от реальной выплаты, а не идеальной. У меня на 300 сделках винрейт был 58%, а по деньгам почти ноль: 78% и задержки входа всё срезали.

Выплата 78% и проскальзывание — вот что убивает всю математику. У меня на 250 сделках винрейт 61%, а депо в минусе. Без учёта реального исполнения проценты ничего не значат.

Проскальзывание — верхушка. На экзотиках вход улетает на 5-10 пунктов, и то, что работало на EURUSD, уходит в минус. Смотрю чистый PnL за сессию, а не винрейт. На 250 сделках выводы — враньё, минимум 500.