Как нормально бэктестить стратегии по бинарным опционам, чтобы не врал статистика?

Короче, сел бэктестить одну свою идею на опционах и понял, что цифры вообще ни о чем. Скачал исторические данные, прогнал по ним условия входа, а там вышло 80% прибыли и почти без просадок. Потом открыл реальный график и вживую по тем же правилам — уже через десяток сделок минус съел весь плюс.

Подозреваю, что дело в том, что я беру данные там, где им удобно быть, и не учитываю спред и момент входа. Плюс в бэктесте я как будто всегда знаю, где свеча закрылась, а в реале жду и сомневаюсь.

Как вы это делаете? Ручками по скриншотам или через софт? И важно ли прогонять по разным периодам, а не только по тому, где стратегия красиво отработала? Хотелось бы услышать честный опыт, без розовых цифр.

У меня та же история была, только я ещё и по низкой волатильности гонял — там почти всё в плюс, а стоит перейти на резкий тренд и всё разваливается. Ключевое, что я понял: смотри не только на общий процент прибыли, а на то, сколько сделок ты вообще набрал. Если их меньше 50, цифры можно выкидывать, статистика ничего не значит. Я теперь прогоняю минимум по трём разным периодам, включая тот, где стратегия явно страдает, и смотрю на просадку отдельно, а не на итоговый плюс.

50 сделок — это ещё очень мало, на них можно и удвоение поймать чисто на удаче. Я для себя ввёл правило: минимум 300 сделок в тесте, иначе не рассматриваю. И отдельно смотрю на худшие серии подряд — если стратегия теряет 8 раз в плюс, живьём выдержать такое сложно.

300 сделок это лучше, но я бы ещё гонял по разным парам и дням недели — у меня стратегия светилась на одном инструменте, а на остальных минус. И по сериям: 9 минусов подряд ловил, хотя по тесту такого быть не должно.